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中国期货业发展创新与风险管理研究
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模型更为平滑
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图 *.'K77和 [MV下美式亚式看涨期权 7X@图
!*" "XGYD比较
从图 ** 可以看出K77模型下算出的美式亚式看涨期权 "XGYD一直大于 [MV模
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型下 "XGYD# 两条曲线单调上升其中 K77曲线更为平滑"XGYD一直处于 $ 以下
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两个模型下的 "XGYD值差异可能由于模型系统性误差引起
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图 **'K77和 [MV下美式亚式看涨期权 "XGYD图
