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中国期货业发展创新与风险管理研究
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所以在计算 !DBBD值时尝试将 JGEYD值进行平滑求出每一点的斜率并将斜率
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作图即为 !DBBD值图 +*% 图 +/ 为结果
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图 ++'不同方法下看涨期权的 !DBBD值
图 +.'不同方法下看跌期权的 !DBBD值
图 +*'不同方法下看涨期权的 !DBBD值
可以看出在对 JGEYD进行插值以后拟合求出的 !DBBD值更好并且当 M 位于
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# $$$ 到 . $$$ 时!DBBD值更加准确四个模型下的 !DBBD值几乎无差别
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!+" =GdD值
从图 +&% 图 +- 中可以看出随着 M 增加=GdD值会先增大后减小并且四种
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方法下无显著差别
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