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场外衍生产品估值与风险分析 . $ (
图 #$'不同方法下看涨期权的价值
图 #%'相对于 BDYEDO自测函数的绝对误差
图 ##'相对于 BDYEDO自测函数的相对误差
结论从图中可以看出随 "增加期权价格会增大并且 K77方法下绝对
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误差和相对误差最小
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总结将豆粕期权相对误差的重要统计量在下表中列出其中最大值最小值
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均指绝对值的最大最小值 !见表 &"$
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表 )
均值 最大值 最小值 标准差
看涨期权5MV $,$$-(.+ (,#&.&-* 8$,#-/+/ $,$$*%..
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看涨期权K77 $,$$%.$+ %,%/.*## 8$,-+.( $,$$%**
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看涨期权[MV $,$$%%+( %,+*%(# 8%,$.-/# $,$$#//-
