Page 437 - 《期货和衍生品行业监管动态》（2022年合集）
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期货和衍生品行业监管动态
ensuring an adequate time for public notice and comment and Commission and staff
review of the submission as well as Commission review of public comments received.
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8578-22
3. 美国商品期货交易委员会指控前交易员通过对美元利率衍生品错误确定盯市
价实施欺诈计划（2022 年 9 月 6 日）
CFTC 签发行政令对位于纽约州纽约市的 Blaise Brochard（一家全球性银行
的前交易员）就其对该银行美元利率衍生品交易柜台（IRD Desk）的头寸错误确
定盯市价的欺诈行为提出指控并达成和解。行政令要求 Brochard 支付 250,000 美
元罚款，停止任何违反《美国商品交易法》（CEA）和 CFTC 联邦法规现行规定
的行为，并遵守特定条件和承诺，包括三年内禁止为或代理其他自然人或实体进
行商品合约交易。
CFTC 代理执法主任 Gretchen Lowe 表示：“错误确定盯市价的行为破坏了市
场的公平和诚信，我们将大力追查此类不当行为，并视情况追究个人责任。”
案件背景
行政令查明，在 2015 年 1 月至 2018 年 4 月期间，IRD Desk 交易员 Brochard
为了夸大 IRD Desk 的未实现损益（P&L）、掩盖重大交易损失，在互换交易商
的内部记录和会计系统中提交了与日终美元 LIBOR 远期曲线（收盘曲线）盯市
价有关的虚假或误导性信息。Brochard 未采用观察到的市场中间价来确定收盘曲
线的盯市价，而是采用与 IRD 交易柜台的风险头寸保持一致的方式来确定盯市
价，但总体上符合用于监测错误盯市价的内控标准。在 2018 年初的高峰期，
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