Page 24 - 期货和衍生品行业监管动态（2022年12月）

期货和衍生品行业监管动态

美国商品期货交易委员会（CFTC）发布行政令，对总部位于明尼苏达州的

CFTC 注册商品基金管理人及商品交易顾问 Walleye Capital LLC（简称 Walleye）

提出指控并同时达成和解。行政令指控 Walleye 的一名前交易员在芝加哥期货交
易所（CBOT，一家由芝加哥交易所集团所有和运营的期货交易所和指定合约市

场）的大豆期货、豆粕期货和豆油期货进行幌骗交易。

行政令查明 Walleye 对其前交易员的行为负有转承责任（vicarious liability），

并要求该公司支付 550,000 美元的民事罚款。

CFTC 代理执法主任 Gretchen Lowe 表示：“这一执法行动表明了 CFTC 积

极侦查非法幌骗行为的决心，尤其是当交易员试图实施跨品种的幌骗来避免被发

现时。”

案件背景

行政令查明，一名当时受雇于 Walleye 的交易员在 2018 年 12 月至 2019 年 5

月期间，在大豆期货、豆粕期货、豆油期货交易中，为使其在不同大豆品种（跨

品种幌骗）、不同到期月份（跨日期幌骗）或在同一到期月份的同一品种（单一

品种幌骗）的市场反向报单得到填补，而进行了数百次幌骗行为（一种以在成交
前撤销该报单为目的的买单或卖单行为）。行政令查明，该交易员在为 Walleye

进行交易时从事了幌骗行为，该公司对此负有转乘责任。

CFTC Orders Minnesota Registrant to Pay $550,000 for Cross-Product,

Cross-Calendar, and Single-Product Spoofing in Soybean Complex Futures

(2022/12/12)

The Commodity Futures Trading Commission today issued an order

simultaneously filing and settling charges against Walleye Capital LLC (Walleye), a

CFTC-registered commodity pool operator (CPO) and commodity trading advisor

(CTA), headquartered in Minnesota, for spoofing by a former trader in soybean

futures, soybean meal futures, and soybean oil futures on the Chicago Board of Trade
(CBOT), a futures exchange and designated contract market owned and operated by

the CME Group Inc. (CME Group).

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