Page 587 - research12

场外期权定价及其应用研究 * & %

''续表

H
JGEYDXGdGZCYCBa
X
日期 亚式期权 JGEYD 亚式期权损益 期货损益 日损益 累计损益
-
+
+
#$%& 8$& 8%$ !$,..$" +#,&/#$ !+*,(#%" !#,+$%" %,%/(
/
(
(
#$%& 8$& 8%% !$,#$$" +,*/% !+,&-.%" $,%&#$ %,--(
+
#$%& 8$& 8%# !$,%--" !.,(*&" *,%#$/ $,#.( #,%+-
/
+
/
.
+
*
#$%& 8$& 8%+ !$,+/$" !#%,#+#(" #$,&#*$ !$,$&-" #,%$*(
.
+
#$%& 8$& 8%. !$,#&*" !%*,*+*-" %*,*&& !$,$&-%" #,$#&(
+
+
#$%& 8$& 8%& !$,$&&" #,*+/ !#,#(#*" $,$/%% #,$-($
.
+
#$%& 8$& 8%- !$,#-($" .,*.. !.,$&&" $,%.// #,#+*/
*
/
#$%& 8$& 8%( !$,#/((" $,+** !$,&-$" $,$*&/ #,#(+#
#$%& 8$& 8#$ !$,#.(*" .,#%% !.,%-." $,$$#& #,#(*(
+
+
#$%& 8$& 8#% !$,##--" /,&#+/ !/,&+&$" !$,$%+." #,#-#*
#$%& 8$& 8#. !$,#$-$" !%.,/*/&" %.,.$. !$,$%/+" #,#//#
/
#$%& 8$& 8#* !$,%-&#" %#,#*-. !%#,#&##" !$,$%+-" #,#*#+
.
#$%& 8$& 8#/ !$,%//*" !%$,*$$*" %$,-*$ !$,$%**" #,#+/(
#$%& 8$& 8#& !$,%.*&" %,%*$$ !%,%/*#" !$,$%*#" #,##%/
#$%& 8$& 8#- !$,%#.(" +,&&#( !+,&-&*" !$,$%./" #,#$&$
#$%& 8$& 8+% !$,%$.%" !$,%+(*" $,%#.( !$,$%./" #,%(#*
.
.
#$%& 8$- 8$% !$,$-++" $,$%( !$,%/+" !$,$%.*" #,%&-$
#$%& 8$- 8$# !$,$/#*" !#,%-$%" #,%/*+ !$,$%.-" #,%/+#
/
#$%& 8$- 8$+ !$,$.%&" !%,&$%&" %,-/& !$,$%*$" #,%.-#
#$%& 8$- 8$. !$,$#$-" $,#&// !$,#(%/" !$,$%.(" #,%+++
表 #( 场内期权对冲策略日损益
MYDYC?XGdG
H
亚式期权损益 美式期权对冲比例 美式期权损益 日损益 累计损益
!$,#-#%" %,$.%+-*&$/ %,$.$/ $,&*-*
/
#%,#/+* %,$+$./-/+& !#%,(/#" !$,+#-" $,%#*-
-
(
+
+
!%,$#/(" $,-(&%$&/. !$,.%#" !%,/-#" !%,#.#."
%%,(-$$ $,&+%*%&$% !%#,#.&+" !$,#/&." !%,$(-"
(
*
%-,%$/$ $,&+.(+%&# !%&,%./$" $,/$$ !$,.(-"
(
*
(
$,&.*& $,..**&%-/ !%,.++" !$,(&*" !%,.&+"
.
/
(
-
!&,%&#%" $,$/(%+*(+ /,%$$# !%,$&%(" !#,%(#"
*
(
/
!%$,&+.-" $,&$(*+$( %$,%$+. !$,+%+" !+,%*$/"
-
-
-
%+,$$%+ $,*(((+$(/ !%#,&-%" $,%#++ !+,$#&+"
-
!%%,//#(" $,#/+&+%$& %%,($. !$,%&#/" !+,%((("
.
%&,*(/+ $,+%*$*&*- !%/,-#%" %,%%.% !#,$-*-"
.
-
(
-
-
%.,(&$. $,%&*+-.$. !%*,&(#$" !$,#%/" !#,$&."