Page 515 - 《期货和衍生品行业监管动态》（2022年合集）

期货和衍生品行业监管动态

6. 美国商品期货交易委员会命令指定合约市场就其违反系统保护、报告和虚假

陈述等规定的行为支付 650 万美元罚款（2022 年 9 月 29 日）

CFTC 签发行政令对总部位于纽约的指定合约市场 CX Futures Exchange, L.P.

（CX）进行立案并达成和解，CX 被指控违反了《美国商品交易法》（CEA）和

CFTC 联邦法规中关于系统保护、互换交易报告、期权交易报告的规定以及向

CFTC 作出了虚假陈述。

行政令要求 CX 支付 650 万美元民事罚款，停止违反 CEA 和 CFTC 联邦法

规相关规定的行为，并遵守特定条件和承诺，包括重新报告所有需要报告的互换

交易报告数据。

CFTC 代理执法主任 Gretchen Lowe 表示：“CFTC 的系统保护规定对于保护

金融市场的安全至关重要。CFTC 将继续通过确保所有指定合约市场遵守这些规

定来提高市场的安全性和可靠性。”

案件背景

行政令查明，大约从 2017 年 9 月到 2021 年 8 月，CX 存在多项违反适用于

指定合约市场的系统保护规定的行为。特别是，CX 未进行控制测试、充分的内

外部穿透测试、充分的企业技术风险评估（ETRA）和在董事会层面审查 ETRA

和测试结果，以及未及时通知 CFTC 关于可能对其系统安全产生影响的自动化系

统变更计划。

此外，行政令还查明，从大约 2017 年 11 月到至少 2020 年 6 月，CX 在主

要包括与天气有关的二元期权和分彩制（pari-mutuel）期权合约的 20 多万笔期

权交易上未向 CFTC 报告部分数据，这违反了 CFTC 关于期权交易报告的规定。

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