Page 381 - 《期货和衍生品行业监管动态》（2022年合集）

期货和衍生品行业监管动态

在 OIS 类别中增加了以瑞士法郎计价、参考瑞士隔夜平均利率（SARON）

（规定终止日期范围为 7 天至 30 年），以日元计价、参考东京隔夜平均利

率（TONA）（规定终止日期范围为 7 天至 30 年）以及以欧元计价、参考

欧元短期利率（€STR）（规定终止日期范围为 7 天至 3 年）作为浮动利率

指数的互换；

将 OIS 类别中以英镑计价且参考英镑隔夜平均指数（SONIA）作为浮动利

率指数的互换的最长规定终止日期范围扩大为 7 天至 50 年。

 将于 2022 年 10 月 31 日起生效：

在 OIS 类别中增加以对美元（USD）计价、参考有担保隔夜融资利率（SOFR）

（规定终止日期范围为 7 天至 50 年）和以新加坡元（SGD）计价、参考新

加坡隔夜平均利率（SORA）（规定终止日期范围为 7 天至 10 年）作为浮

动利率指数的互换。

 将于 2023 年 7 月 1 日起生效：

取消了在固定-浮动互换、基础互换和 FRA 类别中，以美元计价且参考

LIBOR 和以新加坡元计价且参考新加坡互换报价利率（SOR-VWAP）作为

浮动利率指数的互换，如适用。

CFTC Issues Final Rule Modifying the Swap Clearing Requirement In Support

of the Transition from LIBOR and Other Interbank Offered Rates to

Alternative Reference Rates（2022/8/12）

The Commodity Futures Trading Commission today announced that it issued a

final rule modifying the Commission’s interest rate swap clearing requirement under

part 50 of the CFTC’s regulations. The final rule removes the requirement to clear

326
回 到 首 页 回 到 目 录