Page 127 - 《期货和衍生品行业监管动态》（2022年合集）

期货和衍生品行业监管动态

作为被告众多虚假陈述中的一个例子，起诉书称，Archegos 和其他员工持续

不断地向互换交易对手方虚报 Archegos Fund 的最大持仓头寸规模。截至 2021

年 3 月，Archegos Fund 的最大持仓头寸约为该基金资产净值的 70%，但 Archegos

在 Halligan 的指示下，在此期间虚报基金的最大持仓头寸仅为其资产净值的 35%。

Archegos 还向互换交易对手谎称 Archegos Fund 的投资组合比实际情况更具有流

动性。通过虚报 Archegos Fund 最大持仓头寸规模和 Archegos Fund 投资组合的

整体流动性情况，被告谎称 Archegos Fund 投资组合的实质集中度远低于实际情

况（因此实质上风险也更低）。

在 2021 年 3 月 22 日的那一周，几乎 Archegos Fund 的所有最大多头头寸价

格都急剧下降，导致其互换交易对手方追加总额超 130 亿美元的保证金。追加的

保证金远超过了 Archegos Fund 的可用现金，导致其倒闭、解雇员工，并停止运

营。起诉书称，在此一周内，Archegos 公司对 Archegos Fund 的财务状况做了更

多的虚假陈述。

与 Tomita 和 Becker 达成和解

CFTC 对 Tomita 和 Becker 的行政令认定，他们各自向 Archegos Fund 的互换

交易对手方作出了大量的与欺诈计划有关的虚假陈述。Tomita 和 Becker 承认其

参与了欺诈计划，包括故意和/或不计后果地提供虚假的或具有误导性的重要信

息，以及未向 Archegos Fund 的互换交易对手方提供有关 Archegos Fund 整体投

资组合在各金融机构持仓的规模、构成和流动性等方面的重要信息。

平行的刑事和民事诉讼

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