Page 125 - 《期货和衍生品行业监管动态》（2022年合集）
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期货和衍生品行业监管动态
境外资讯——美国
1. 美国商品期货交易委员会指控 Archegos 资本管理公司及其三名员工通过欺
诈计划导致互换交易对手方损失超 100 亿美元
两名 Archegos 员工承认参与欺诈计划并正在与 CFTC 合作（2022 年 4 月 27 日）
CFTC 宣布，其已在美国纽约南区地方法院对 Archegos Capital Management,
LP（Archegos）及其首席财务官 Patrick Halligan（来自纽约赛奥斯特）提起诉讼，
指控他们欺诈。
CFTC 还发布了两项命令，同时对 Archegos 的两名员工（来自佛罗里达州棕
榈滩的 William Tomita，原 Archegos 首席交易员；以及来自纽约州戈申的 Scott
Becker，原 Archegos 风险管理部总监）提出指控并达成和解，Tomita 和 Becker
分别承认了他们各自在该计划中的作用，并同意与 CFTC 进行合作。
CFTC 主席 Rostin Behnam 表示：“诚信和透明是我们互换市场正常运行的基
础。CFTC 将对那些通过提供虚假或误导性信息破坏市场的人采取行动。”
CFTC 执法部代理主任 Gretchen Lowe 表示：“这些行动表明 CFTC 将继续保
持警惕，以保护互换市场交易的金融诚信（financial integrity）。衍生品市场上
的欺诈行为是无法容忍的，包括 Archegos 等家族理财办公室实施的欺诈行为，
尽管目前其不受 CFTC 的直接监管。”
具体而言，CFTC 指控被告参与了一项提供虚假或误导性重要信息的计划，
并且没有向 Archegos Fund, LP（由 Archegos 管理的私募基金）的互换交易对手
方提供涉及其头寸规模、无担保现金数额以及 Archegos Fund 投资组合相关风险
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