Page 25 - 期货和衍生品行业监管动态（2023年12月刊）

期货和衍生品行业监管动态

7. 美国商品期货交易委员会通过两项规则草案及一项衍生品清算机构申请

（2023 年 12 月 18 日）

美国商品期货交易委员会（CFTC）在 12 月 13 日的公开会议上通过了以下

规则草案和一项衍生品清算机构（DCO）申请。有关这些规则制定的更多信息，

包括主席和委员们的发言，请点击此处。

规则草案制定通知：期货佣金商、互换交易商和主要互换参与者的经营韧性

框架

CFTC 一致通过了一项规则草案，要求期货佣金商、互换交易商和主要互换

参与者建立、记录、实施和维护一个合理设计的经营韧性框架，以识别、监控、

管理和评估与信息技术安全、第三方关系以及紧急事件或其他严重影响正常业务

运营的事件有关的风险。该框架将包括三个组成部分——信息技术安全计划、第

三方关系计划以及业务连续性和灾难恢复计划，并辅以与治理、培训、测试和记

录保存有关的广泛要求。该规则草案还要求向 CFTC 和客户或交易对手发出某些

通知。CFTC 还提出了与第三方关系风险管理有关的指导意见。【见概况介绍】

该规则草案在 CFTC 官网上公布后有为期 75 天的征求意见期，截止日期为

2024 年 3 月 2 日。

规则草案制定通知：保护衍生品清算机构持有的清算会员资金

CFTC 通过了一项规则草案，建议对衍生品清算机构（DCO）持有的清算会

员资金和资产提供保护。该规则要求，除其他事项外，清算会员的资金必须与衍

生品清算机构的自有资金隔离，并存放在存管机构，该存管机构书面承认该资金

属于清算会员而非衍生品清算机构所有。此外，CFTC 正在提议制定规则草案，

使衍生品清算机构能够在符合某些要求的情况下将客户和清算会员的资金存放

在某些美国境外的中央银行。CFTC 还建议要求衍生品清算机构每日计算和核对

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