2022上半年期货市场发展概述

一、上半年内地期货市场交易情况

2022上半年，期货市场成交30.46亿手（单边，下同）和257.48万亿元，同比分别下降18.04%和10.08%（图1）。

2022上半年全球期货市场成交383.2亿手，中国内地期货市场成交量占全球期货市场[1]总成交量的7.9%，较2021年上半年占比12.9%下降了5个百分点。

图1:2015-2022年内地期货市场成交量和成交额

数据来源：中国期货业协会

二、交易所成交量及主要合约品种全球排名情况

根据Futures Industry Association（FIA）统计的成交量数据，2022上半年，中国内地期货交易所中，大商所、郑商所、上期所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第8、第10、第12和第26位。上半年全球各类期货期权品种成交量排名中，中国品种在农产品品种前20名中占有16席，金属品种前20强中占有14席，能源品种前20强中占有5席，贵金属品种前20强中占有3席。

表1：2022年上半年全球成交量前二十衍生品交易所

单位：手；单边

排名	交易所	2022年1-6月	2021年1-6月	变化
1	印度国家证券交易所（NSE）	16,121,923,181	6,594,326,737	144%
2	巴西交易所（B3）	3,859,874,013	4,161,727,063	-7%
3	芝加哥商业交易所集团（CME Group）	3,036,474,949	2,493,046,524	22%
4	洲际交易所（ICE)	1,768,763,250	1,620,784,480	9%
5	芝加哥期权交易所（CBOE)	1,669,179,402	1,501,410,834	11%
6	纳斯达克（NASDAQ）	1,548,454,797	1,710,038,561	-9%
7	伊斯坦布尔交易所（BIST）	1,220,254,517	932,068,953	31%
8	大连商品交易所（DCE）	1,076,896,839	1,101,380,251	-2%
9	欧洲期货交易所（Eurex)	1,050,132,988	891,344,829	18%
10	郑州商品交易所（ZCE）	1,028,371,149	1,291,320,530	-20%
11	韩国交易所（KRX）	1,014,099,241	1,216,205,857	-17%
12	上海期货交易所（SHFE）	872,404,591	1,263,231,077	-31%
13	孟买证券交易所（BSE）	762,865,793	768,619,077	-1%
14	莫斯科交易所（MOEX）	714,933,753	1,014,133,199	-30%
15	迈阿密国际交易所（MIAX）	662,765,738	646,062,125	3%
16	多伦多证券交易所集团（TMX Group）	351,794,232	278,522,146	26%
17	香港交易所（HKEX）	227,039,897	216,509,421	5%
18	日本交易所集团（JPX）	214,474,764	167,537,350	28%
19	台湾期货交易所（TAIFEX）	190,441,730	207,782,823	-8%
20	新加坡交易所（SGX）	131,493,961	115,268,038	14%

数据来源：FIA

表2：2022年上半年全球农产品期货和期权成交前20位

单位：手；单边

排名	合约	2022年1-6月	2021年1-6月	变化
1	豆粕期货，大商所	175,548,628	202,929,422	-13%
2	棕榈油期货，大商所	108,387,478	98,394,374	10%
3	豆油期货，大商所	86,147,408	110,240,402	-22%
4	玉米期货，大商所	70,535,319	95,669,165	-26%
5	菜粕期货，郑商所	64,684,335	136,955,603	-53%
6	白糖期货，郑商所	45,148,586	55,946,578	-19%
7	玉米期货，芝加哥期货交易所	43,830,303	51,543,283	-15%
8	纸浆期货，上期所	42,383,630	74,702,666	-43%
9	天然橡胶期货，上期所	38,718,194	67,427,434	-43%
10	菜籽油期货，郑商所	36,117,467	47,250,284	-24%
11	棉花期货，郑商所	33,967,659	53,308,440	-36%
12	豆粕期权，大商所	27,023,673	18,956,293	43%
13	大豆期货，芝加哥期货交易所	26,906,524	29,776,823	-10%
14	苹果期货，郑商所	25,292,882	61,944,964	-59%
15	玉米淀粉期货，大商所	23,302,433	27,005,815	-14%
16	玉米期权，大商所	17,929,630	7,324,037	145%
17	糖11号期货，洲际交易所	17,620,517	17,680,035	0%
18	黄大豆1号期货，大商所	17,286,361	23,241,433	-26%
19	玉米期权，芝加哥期货交易所	17,084,222	19,781,572	-14%
20	花生期货，郑商所	16,339,611	3,903,344	319%

数据来源：FIA

表3：2022年上半年全球金属期货和期权成交前20位

单位：手；单边

排名	合约	2022年1-6月	2021年1-6月	变化
1	螺纹钢期货，上期所	222,747,618	300,492,610	-26%
2	铁矿石期货，大商所	97,690,273	57,864,913	69%
3	热轧卷板期货，上期所	68,101,412	109,860,891	-38%
4	铝期货，上期所	53,766,823	55,292,552	-3%
5	硅铁(SF)期货，郑商所	32,906,796	49,430,423	-33%
6	锌期货，上期所	32,005,515	32,352,808	-1%
7	镍期货，上期所	29,789,485	97,269,072	-69%
8	铝期货，伦敦金属交易所	27,225,781	28,316,097	-4%
9	硅锰(SM)期货，郑商所	19,004,793	43,032,894	-56%
10	铜期货，上期所	18,878,372	36,567,161	-48%
11	不锈钢期货，上期所	16,485,860	18,870,473	-13%
12	铁矿石期权，大商所	16,243,682	6,020,733	170%
13	甲级铜期货，伦敦金属交易所	14,113,547	15,111,196	-7%
14	锡期货，上期所	11,077,197	14,299,082	-23%
15	特种高级锌期货，伦敦金属交易所	10,945,797	10,179,197	8%
16	铁矿石 62%期货，新加坡交易所	10,856,862	8,492,383	28%
17	铅期货，上期所	10,747,841	11,739,030	-8%
18	铜(HG)期货，COMEX	10,419,897	14,317,328	-27%
19	原生镍期货，伦敦金属交易所	7,460,131	7,932,841	-6%
20	铝期权，上期所	5,205,701	2,714,770	92%

数据来源：FIA

表4：2022年上半年全球能源期货和期权成交前20位

单位：手；单边

排名	合约	2022年1-6月	2021年1-6月	变化
1	布伦特原油期货，洲际交易所（欧洲）	124,754,738	122,969,575	1%
2	WTI轻质低硫原油期货，纽约商业交易所	111,452,676	125,227,794	-11%
3	燃料油期货，上期所	82,302,754	158,406,858	-48%
4	北美天然气期货，洲际交易所（美国）	81,796,983	62,440,270	31%
5	石油沥青期货，上期所	80,797,278	70,703,929	14%
6	布伦特原油期货，莫斯科交易所	71,142,665	265,329,196	-73%
7	亨利港天然气期货，纽约商业交易所	47,394,377	47,477,882	0%
8	柴油期货，洲际交易所（欧洲）	33,508,421	39,385,156	-15%
9	北美天然气电力期权，洲际交易所（美国）	29,262,481	19,666,298	49%
10	中质含硫原油期货，上海国际能源中心	28,160,853	21,523,237	31%
11	WTI轻质低硫原油期货，洲际交易所（欧洲）	24,702,274	28,001,419	-12%
12	液化石油气期货，大商所	23,898,336	12,458,723	92%
13	RBOB汽油实物（RB）期货，纽约商业交易所	23,272,875	24,022,874	-3%
14	荷兰TTF天然气期货，洲际交易所	22,446,396	17,291,541	30%
15	原油期权，印度多种商品交易所	21,768,098	2,130,814	922%
16	纽约港取暖油(HO)期货，纽约商业交易所	20,806,178	18,411,016	13%
17	布伦特原油期权，洲际交易所（欧洲）	17,384,384	13,080,531	33%
18	微型WTI原油 (MCL) *期货，纽约商业交易所	15,647,595	/	/
19	原油(LO)期权，纽约商业交易所	15,553,715	13,850,809	12%
20	低硫燃料油期货，上期所	14,708,447	8,980,970	64%

数据来源：FIA

表5：2022年上半年全球贵金属期货和期权成交前20位

单位：手；单边

排名	合约	2022年1-6月	2021年1-6月	变化
1	白银期货，上期所	73,318,786	141,910,007	-48%
2	黄金 (GC)期货，COMEX	28,219,908	31,701,735	-11%
3	黄金期货，伊斯坦布尔交易所	25,323,504	45,335,555	-44%
4	白银Micro期货，印度多种商品交易所	23,166,409	26,696,470	-13%
5	黄金期货，上期所	20,242,310	23,603,292	-14%
6	USD/盎司白银期货，伊斯坦布尔交易所	12,213,161	11,539,288	6%
7	黄金期货，莫斯科交易所	9,068,724	22,326,141	-59%
8	白银 (5,000 盎司) (SI)期货，COMEX	8,621,296	11,486,483	-25%
9	精炼白银期货，莫斯科交易所	8,342,433	40,061,626	-79%
10	E-Micro 黄金期货 (MGC)，COMEX	6,886,865	7,765,240	-11%
11	黄金在线期货，泰国期货交易所	5,608,724	4,633,549	21%
12	迷你白银期货，印度多种商品交易所	5,588,316	7,808,899	-28%
13	黄金 (OG)期权，COMEX	5,379,421	4,565,435	18%
14	黄金Petal期货，印度多种商品交易所	5,013,188	8,196,668	-39%
15	USD/盎司黄金期货，伊斯坦布尔交易所	4,504,507	7,487,258	-40%
16	黄金期货，大阪交易所	4,124,726	3,214,187	28%
17	白金(PL)期货，纽约商业交易所	2,542,928	2,244,725	13%
18	迷你黄金期货，印度多种商品交易所	2,330,489	3,703,917	-37%
19	黄金期权，上期所	1,944,199	1,684,443	15%
20	白银期货，印度多种商品交易所	1,867,012	2,503,990	-25%

数据来源：FIA

三、新品种上市情况

截至本报告发布[2]，内地期货市场年初至今共新上市了5个品种（表6），包括1个期货品种、4个期权品种。其中，中国金融期货交易所上市了中证1000股指期货、中证1000股指期权；大连商品交易所上市了黄大豆1号期权、黄大豆2号期权、豆油期权。

内地期货市场上市品种数量达到99个，其中商品类87个（期货64个、期权23个），金融类12个（期货7个、期权5个[3]）。

表6：2022年初至今上市新品种

序号	交易所	上市品种	上市时间
1	中金所	中证1000股指期货	7月22日
2	中金所	中证1000股指期权	7月22日
3	大商所	黄大豆1号期权	8月8日
4		黄大豆2号期权	8月8日
5		豆油期权	8月8日

数据来源：根据各交易所官网信息整理

四、期货公司业务开展情况

截至2022年6底，中国期货公司总资产1.58万亿元，净资产1753亿元，对比2021年底分别增长14.5%和8.61%，资本实力有所增强[4]。期货公司的主要业务包括经纪业务、投资咨询业务、资产管理业务和风险管理公司业务。具体来看，截至2022年6月底，经纪业务累计收入121.7亿元；投资咨询业务累计收入0.42亿元；资产管理业务累计收入5.19亿元，资管产品数量共1848只，产品规模 3444.89亿元。风险管理公司业务本年累计业务收入1191.83亿元。[5]（表7）

表7：期货公司主要业务收入情况

业务收入（亿元）	2020年	2021年	2022年H1
经纪业务	192.30	314.98	121.7
投资咨询业务	1.26	1.76	0.42
资产管理业务	8.97	12.14	5.19
风险管理公司业务	2083.50	2628.59	1191.83

数据来源：中国期货业协会

2022年8月18日

[1] 本文中的“全球期货市场”指全球期货及期权市场。

[2] 2022年上半年无新品种，本报告发布前有5个新品种上市，在此一并展现。

[3] 除了在中国金融期货交易所上市的金融类期货期权品种外，另有3个股指ETF期权品种在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易（上证50ETF期权合约、上交所沪深300ETF期权合约、深交所沪深300ETF期权合约）。

[4] 数据来源：中国期货业协会

[5] 数据未经审计

协会公告

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期货公司

风险管理公司

资产管理公司