2013年7月，中国期货业协会（以下简称中期协）发布了举办“第二届‘期望杯’高校期货论文大奖赛”的公告，收集到来自全国近200所院校及研究院的参赛论文800多篇。经过评审委员会专家组的初审、复审、答辩评审，最终评选出45篇获奖论文，其中一等奖5名，奖金为每人2万元人民币；二等奖10名，奖金为每人1万元人民币；三等奖30名，奖金为每人5000元人民币。所有获奖者可获得由中国期货业协会颁发的获奖证书，参与中期协组织的免费专项后续培训。

      现将获奖名单公告如下：

 

奖项	论文题目	作者	院校
一等奖	Canonical最小二乘蒙特卡罗定价方法	余喜生	西南财经大学
	股指期货真的能稳定市场吗	杨 阳	西安交通大学
	基于高频数据下商品期货统计套利分析	唐路明 邵华南	浙江工商大学
	Trading Rules on Chinese gold futures	邹 容 张 韬	浙江工商大学
	权证定价模型及其实证研究	吴鑫育	湖南大学
二等奖	股指期货定价误差的均值回复性动因与信息传递	刘 萌	浙江工商大学
	欧盟无实体CDS禁令的法理分析与评价	曾 思	北京大学
	期货市场微观基础研究	纪彤国	东北财经大学
	信用衍生品定价的传染模型	郝瑞丽	上海交通大学
	稀有金属价格收益与市场波动性分析	张新颖 范庆田	天津财经大学
	股指期货套期保值模型选择和绩效评价	吴 博	中国社科院
	股指期货预警系统性金融风险的实证研究	杨星星	中南财经政法大学
	CME集合竞价撮合算法优化研究	黄胜辉	上海财经大学
	云南有色上市公司期货套期保值交易风险管理研究	方 圆	云南大学
	运用国债期货对商业银行投资业务套期保值的效率研究	高 菲 胡晓帆	西南财经大学
三等奖	基于Copula-SV-LPM模型的国债套期保值研究	王 滨	江西财经大学
	我国上市钢铁生产企业套期保值准则应用研究	赵晨晨	北京物资学院
	期货交易系统的设计与实现	许 帼	西北工业大学
	云南农产品期货交易功能研究	杨海燕	云南大学
	A+H股跨市场套期保值的研究	朱 伟	南开大学
	基于股指期货的动态投资组合保险策略研究	李 庆	中南财经政法大学
	我国期货投资基金培育及监管	张志勇	上海交通大学
	期货价格是一个强大的预测器？	杨令狐波	武汉大学
	A dynamic hedging approach for refineries in multiproduct oil markets	姬 强	中国科学院
	我国期货市场周内效应模式的实证研究	卢丽芳	湖南大学
	统计套利策略在程序化交易中的应用研究	李 静	东北财经大学
	我国PTA期货市场量价关系的实证研究	张 昊	武汉大学
	国债期货对我国利率市场化进程的影响	刘展言	北京工商大学
	大宗商品期货合约成功因素研究	吴波亮	江西财经大学
	期货市场羊群行为的实证研究	刘国良	北京工商大学
	新交所的创新型国际化道路对于我国期货交易所之启示	曹 颖	北京工商大学
	我国股指期货波动特征及波动溢出效应研究	郭晨凯	北京工商大学
	股指期货套利中的最优现货组合构建策略研究	柴尚蕾	大连理工大学
	国际原油价格对我国PTA价格的非对称传导研究	孙 超	北京工商大学
	中国金融衍生品市场发展之前路探索	王明月	中央财经大学
	股指期货价格发现功能的实证研究	张博雅	西南财经大学
	我国黄金期货市场对黄金现货市场信息传递效应的实证检验	严 燕	西南财经大学
	期货市场中持仓量及参与者对资产价格的影响研究	卓小杨	南开大学
	质押式国债回购利率的GRACH效应检验	黄朝扬	北京工商大学
	商品金融化背景下商品价格特征分析	李国栋 陈国文	同济大学
	上海与伦敦铜期货价格互动关系研究	张 梁	天津财经大学
	程序化交易在国内期货市场的应用	谭琳琳	中国农业大学
	基于修正ADF方法的期货价格泡沫检验	陈国文 李国栋	同济大学
	基于小波分析的中美大豆期货价格周期波动关联性研究	杨 婷	暨南大学
	基于CVaR的最优套期保值比率研究	肖海港	湖南大学

 

 

中国期货业协会

二○一三年十月二十八日