一、沪深300股指期货合约及其相关制度
沪深300股指期货合约规定如下：
沪深300股指期货合约
|
合约标的
|
沪深300指数
|
|
合约乘数
|
每点300元
|
|
报价单位
|
指数点
|
|
最小变动价位
|
0.2点
|
|
合约月份
|
当月、下月及随后两个季月
|
|
交易时间
|
上午9：15－11：30，下午13：00－15：15
|
|
最后交易日交易时间
|
上午9：15－11：30，下午13：00－15：00
|
|
每日价格最大波动限制
|
上一个交易日结算价的
±
10％
|
|
最低交易保证金
|
合约价值的12％
|
|
最后交易日
|
合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延
|
|
交割日期
|
同最后交易日
|
|
手续费
|
手续费标准为成交金额的万分之零点五
|
|
交割方式
|
现金交割
|
|
交易代码
|
IF
|
|
上市交易所
|
中国金融期货交易所
|
2.最小变动价位为0.2点。
3.取消了熔断制度。
二、原考试教材《期货市场教程（第六版）》与此公布内容相冲突的，以此内容为准。
三、股指期货投资者适当性制度
股指期货投资者适当性制度包括四个规定：中国证券监督管理委员会发布的《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定（试行）》、中国期货业协会发布的《期货公司执行投资者适当性制度管理规则（试行）》、中国金融期货交易所发布的《股指期货投资者适当性制度实施办法（试行）》和《股指期货投资者适当性制度操作指引（试行）》。
二○一○年二月八日
