Page 37 - 期货和衍生品行业监管动态（2023年4月）

期货和衍生品行业监管动态

11. 欧盟证券与市场管理局发现新监控方法下数据质量显著提升（2023 年 4 月 19

日）

欧盟证券与市场管理局（ESMA，欧盟证券市场的监管者）基于《欧盟市场

基础设施监管条例》（EMIR）和《欧盟证券化融资交易条例》（SFTR）报告制

度发布了第三版《数据质量报告》（以下简称“报告”）。

报告强调了欧盟金融监管机构在日常监管中越来越多地使用交易数据，并发

现在采取了新的数据监控方法后，数据质量有了显著提升。此外，报告阐述了

ESMA 如何同各成员国监管机构（NCAs）、欧洲中央银行（ECB）以及欧洲系

统性风险委员会（ESRB）一道，将其数据监控中产生的重要内容融入到多项内

部工作流程中。

2022 年通过的新工作框架，在数据监控方面以及依据《欧盟市场基础设施

监管条例》和《欧盟证券化融资交易条例》就数据质量问题与各成员国监管机构

进行合作中，采取了更具数据导向型和更关注结果的方法。

具体而言，报告由两部分新的内容组成：

 中央数据质量控制表，包含欧盟范围内的指标，涵盖了《欧盟市场基础设施

监管条例》项下最基础的数据质量方面；

 数据共享框架，使相关机构能够在监测到潜在的重大数据质量问题时，跟踪

到交易对手方。

随着 ESMA 对数据报告服务提供者（DRSPs）行使新的监管权力，今年新增

对授权报告机制（ARMs）和核准发布安排（APAs）关于《欧盟金融工具市场条

例》（MiFIR）规定的交易数据的分析。

新路径下的方法论是以 ESMA 基于《欧盟市场基础设施监管条例》和《欧

盟证券化融资交易条例》作为交易报告库的监管者所积累的长期经验为基础。

下一步

ESMA 和各成员国监管机构将在 2023 年继续致力于将新的监控框架扩展至

《欧盟市场基础设施监管条例》和《欧盟证券化融资交易条例》之外。

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