Page 297 - 《期货和衍生品行业监管动态》（2022年合集）
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期货和衍生品行业监管动态
CFTC 签发行政令对临时注册互换交易商摩根大通银行（JPMorgan Chase
Bank，N.A.）、摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan Securities LLC）和摩
根大通证券股份有限公司（J.P. Morgan Securities, plc）（以上统称为摩根大通，
J.P. Morgan）未能履行其作为互换交易商报告义务的行为进行立案并同时达成和
解。该行政令要求摩根大通支付 85 万美元民事罚款，并要求其停止违反《美国
商品交易法》（CEA）或 CFTC 监管规定的行为。
CFTC 执法局代理主任 Gretchen Lowe 表示：“注册互换交易商及时准确地报
告互换交易信息对于 CFTC 履行保护市场参与者并确保市场透明度和完整性的
使命而言至关重要。”
案件背景
行政令查明，从 2015 年 9 月至 2020 年 2 月，摩根大通未准确报告约 210
万笔短期外汇（FX）互换交易。这些未报告的短期外汇互换交易约占摩根大通
同一时期执行的外汇互换总数的 51%。
短期外汇互换是指，交易双方在成交后的第二日交换两种货币，然后在下一
个营业日按预先确定的汇率进行再交换。由于短期外汇互换涉及货币交换以及在
特定日期以合约开始时确定的汇率进行交换，因此这是一种应报告的外汇互换交
易。摩根大通有义务根据相关法律法规及监管规定报告其短期外汇互换，而摩根
大通在相关期限内未进行报告。
摩根大通表示，其现在已报告了之前所有应报告而未报告的外汇互换交易。
CFTC Orders J.P. Morgan to Pay $850,000 for Swap Reporting Failures
(2022/7/5)
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