Page 139 - 《期货和衍生品行业监管动态》（2022年合集）

期货和衍生品行业监管动态

 删除固定-浮动互换、基差互换和远期利率协议（FRA）各类

别中以英镑（GBP）、瑞士法郎（CHF）和日元（JPY）计价且参考

LIBOR 作为浮动利率指数的互换，如适用。

 删除隔夜指数互换（OIS）类别中以欧元（EUR）计价且参

考欧元隔夜平均指数（EONIA）作为浮动利率指数的互换。

 在 OIS 类别中增加：

 以美元计价、参考有担保隔夜融资利率（SOFR）作为浮

动利率指数的互换，规定终止日期范围为 7 天至 50 年；

 以欧元计价、参考欧元短期利率（€STR）作为浮动利率

指数的互换，规定终止日期范围为 7 天至 3 年；

 以瑞士法郎计价、参考瑞士隔夜平均利率（SARON）作

为浮动利率指数的互换，规定终止日期范围为 7 天至 30 年；

 以日元计价、参考东京隔夜平均利率（TONA）作为浮

动利率指数的互换，规定终止日期范围为 7 天至 30 年；和

 以新加坡元（SGD）计价、参考新加坡隔夜平均利率

（SORA）作为浮动利率指数的互换，规定的终止日期范围为 7

天至 10 年。

 将 OIS 类别中以英镑计价且参考英镑隔夜平均指数（SONIA）

作为浮动利率指数的互换的最长规定终止日期范围更改为 50 年，更

改后的规定终止日期范围为 7 天至 50 年。

回 到 首 页 112 回 到 目 录