Page 23 - 期货和衍生品行业监管动态（2023年2月）
P. 23
期货和衍生品行业监管动态
行政令进一步查明，OCC 未能修改其综合压力测试系统，并且没有按照 SCI 规
则的要求及时向 SEC 通报这一情况。SCI 规则要求某些实体对系统中断、系统
合规问题和系统侵入采取纠正措施，并将此类事件通知 SEC。行政令还查明，
OCC 未能遵守其保证金方法（margin methodology）、保证金政策，以及与特定
错向风险和节假日保证金（holiday margin）有关的压力测试和清算资金方法。
SEC 主席 Gary Gensler 表示：“OCC 是美国境内交易所上市期权合约的唯
一注册清算机构。SEC 此次行动强调了 OCC 遵守风险管理政策和程序的重要性，
这些政策和程序旨在履行其对我们金融系统的义务。”
SEC 执法部主任 Gurbir S. Grewal 表示：“OCC 在我们的金融市场中发挥着
关键作用，他们违反了旨在确保这些市场的稳定和效率的规则，这令人感到不安。
行政令包括重大处罚并要求其作出重要保证，同时认可了 OCC 采取的补救努力
和对纠正这些违法行为和防止未来违法行为的承诺。”
除了 1700 万美元的罚款之外，OCC 还采取了多项补救措施，包括修改其模
型验证政策和程序；优化其风险数据管理方法；对其控制环境要素进行修改，包
括流程、程序和控制；并就这些修改进行适当培训。
这是 SEC 对 OCC 采取的第二次执法行动。在 2019 年 9 月的和解行动中，
SEC 指控 OCC 未能建立和实施涉及金融风险管理、运营要求和信息系统安全的
政策和程序，并要求其采取了补救措施、处以 1500 万美元的罚款。
SEC Charges Options Clearing Corporation with Rule Failures (2023/2/16)
The Securities and Exchange Commission today announced that The Options
Clearing Corporation (OCC) will undertake remedial efforts and pay $17 million in
penalties to settle charges that it failed to comply with its SEC-approved Stress
Testing and Clearing Fund Methodology rule during certain times between October
2019 and May 2021.
According to the SEC' s order, Chicago-based OCC' s failure to implement and
comply with its own rule was the result of its failure to properly establish, implement,
and enforce written policies and procedures reasonably designed to manage certain
11
