Page 25 - 期货和衍生品行业监管动态（2022年8月）

期货和衍生品行业监管动态

在 OIS 类别中增加了以瑞士法郎计价、参考瑞士隔夜平均利率（SARON）

（规定终止日期范围为 7 天至 30 年），以日元计价、参考东京隔夜平均利

率（TONA）（规定终止日期范围为 7 天至 30 年）以及以欧元计价、参考
欧元短期利率（€STR）（规定终止日期范围为 7 天至 3 年）作为浮动利率

指数的互换；

将 OIS 类别中以英镑计价且参考英镑隔夜平均指数（SONIA）作为浮动利

率指数的互换的最长规定终止日期范围扩大为 7 天至 50 年。

 将于 2022 年 10 月 31 日起生效：

在 OIS 类别中增加以对美元（USD）计价、参考有担保隔夜融资利率（SOFR）

（规定终止日期范围为 7 天至 50 年）和以新加坡元（SGD）计价、参考新

加坡隔夜平均利率（SORA）（规定终止日期范围为 7 天至 10 年）作为浮

动利率指数的互换。

 将于 2023 年 7 月 1 日起生效：

取消了在固定-浮动互换、基础互换和 FRA 类别中，以美元计价且参考

LIBOR 和以新加坡元计价且参考新加坡互换报价利率（SOR-VWAP）作为
浮动利率指数的互换，如适用。

9. CFTC Issues Final Rule Modifying the Swap Clearing Requirement In

Support of the Transition from LIBOR and Other Interbank Offered Rates to

Alternative Reference Rates（2022/8/12）

The Commodity Futures Trading Commission today announced that it issued a

final rule modifying the Commission’s interest rate swap clearing requirement under

part 50 of the CFTC’s regulations. The final rule removes the requirement to clear

interest rate swaps referencing the London Interbank Offered Rate (LIBOR) and

certain other interbank offered rates and replaces them with requirements to clear
interest rate swaps referencing overnight, nearly risk-free reference rates. The final

rule updates the swaps required to be submitted for clearing to a derivatives clearing

organization (DCO) or an exempt DCO and the compliance dates for such swaps.

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