Page 56 - 期货和衍生品行业监管动态（2022年12月）

期货和衍生品行业监管动态

制整个报告链成本，涉及主体包括报告数据的交易对手方、建立程序以验证数据

的完整性和正确性的交易报告库（TR），以及 EMIR 第 81(3)条定义的将数据用

于监管目的的主管机构。指南对以下方面进行了明确：

1. 新规则下报告的过渡；

2. 应报告衍生品的数量；

3. 集团内衍生品交易报告豁免；

4. 委托报告及报告责任分配；

5. 报告字段的报告逻辑和规模；

6. 不同类型衍生品的报告；

7. 确保交易对手方和交易报告库的数据质量；

8. 交易报告库建构交易状况报告及核对衍生品交易；

9. 数据访问。

本次发表的关于指南的最终报告附有验证规则和报告说明。

验证规则文件规定了交易报告库应当如何核实报告数据完整性和准确性的

详细技术规则，以及用于确定双方报告的数值是否匹配的条件和阈值。最后，验

证规则文件还包含一项用于向成员国监管机构（NCAs）报告错误和遗漏的通知

模板。

报告说明包含根据修订的技术标准和验证规则更新或新开发的 EMIR XML

信息。一个完全标准化的报告格式将消除因数据不一致而产生差异的风险。ISO

20022 XML 中的端到端报告有望进一步提高数据质量和一致性并降低数据完整

性风险，方式是减少对数据清洗/标准化的需求，并基于《欧洲市场基础设施监

管条例》重修规范所提出的变化，促进其用于各类监管和/或经济分析。所实现

的架构集旨在保证数据报告的向后兼容性。

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