Page 50 - 期货和衍生品行业监管动态（2022年7月）
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期货和衍生品行业监管动态




                                 引入参考东京隔夜平均利率（TONA）（日元）的隔夜指数互换

                           （OIS）品种；

                                 在 CO 范围内，延长了参考有担保隔夜融资利率（SOFR）（美


                           元）的 OIS 品种的期限；以及

                             对 DTO 而言，引入参考欧元短期利率（€STR）（EUR）的 OIS 特

                       定品种，其流动性在过去几个月中大幅增加。


                        2021 年 11 月，ESMA 发布了第一组关于 CO 和 DTO 的技术标准，该组技

                   术标准根据基准转换的情况对这两项义务的范围进行了修订，并于 2022 年 5 月

                   生效。


                        下一步


                        利益相关者，特别是受清算义务或衍生品交易义务约束的场外衍生品交易方，
                   以及来自中央对手方（CCPs）和交易场所的利益相关者，请在 2022 年 9 月 30


                   日前对此次咨询做出回应。

                   17. ESMA Reviews Clearing and Derivatives Trading Obligations (2022/7/11)


                        The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities

                   markets regulator, today launches a consultation exploring the extension of the scope

                   of both the Clearing Obligation (CO) and the Derivatives Trading Obligation (DTO).


                        The proposals contained in the consultation, based on the progress made with the

                   benchmark transition in the interest rate derivative market, introduce additional

                   classes to the scope of the CO and of the DTO. These changes complement the first

                   set of changes developed also in the context of the benchmark transition.


                        ESMA’s proposal includes for:


                             the CO


                                 the introduction of the overnight indexed swap (OIS) class
                           referencing TONA (JPY);






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