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中国期货业发展创新与风险管理研究
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场外期权定价及其应用研究 !

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引!言 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !*>)"
一绪论 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !*>+"
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!一 " 研究背景与目的 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !*>+"
!二 " 研究内容与技术路线 !!!!!!!!!!!!!!!!! !*,&"
二期权定价模型及定价算法研究 !!!!!!!!!!!!!!!! !*,&"
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!一 " 期权定价模型比较分析 !!!!!!!!!!!!!!!! !*,&"
!二 " 期权定价快速算法研究 !!!!!!!!!!!!!!!! !*,+"
!三 " 期权定价模型中的参数校正 !!!!!!!!!!!!!! !*)/"
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三场外期权奇异结构及对冲方法研究 !!!!!!!!!!!!!! !*)."
!一 " 不同结构期权定价算法研究 !!!!!!!!!!!!!! !*)."
!二 " 两种对冲方法比较分析 !!!!!!!!!!!!!!!! !*+*"
!三 " 豆粕美式期权实例 !!!!!!!!!!!!!!!!!! !*+)"
!四 " 基于 E6H1I模型的向上敲出障碍期权的 J6<1:对冲!!!! !.''"
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四场外期权定价理论在 (农业 C保险 C期货模式中的
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应用案例分析 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !.'."
!一 " 基于玉米期 # 现货价格的波动机制实证研究 !!!!!!! !.'."
!二 " 基于玉米期货的价格保险产品设计 !!!!!!!!!!! !.(."
!三 " 基于玉米期货复制场外期权的风险对冲策略研究 !!!!! !./>"
五场外期权定价理论在 (农业 C保险 C期权新模式中的
)
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应用案例分析 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !.*,"

!一 " 基于豆粕期 # 现货价格的波动机制实证研究 !!!!!!! !.*,"
!二 " 基于豆粕场内期权的价格保险产品设计 !!!!!!!!! !..,"
!三 " 基于豆粕期货动态对冲和基于场内豆粕期权对冲的风险

对冲效率比较分析 !!!!!!!!!!!!!!!!!! !.>'"
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六研究结论与政策建议 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !.,/"
!一 " 针对目前 %玉米 C保险 C期货 & 模式中存在的问题

提出解决措施及政策建议 !!!!!!!!!!!!!!! !.,/"
!二 " 针对推广 %豆粕 C保险 C期权 & 新模式所面临的问题提出

解决措施及政策建议 !!!!!!!!!!!!!!!!! !.,,"
!三 " %保险 C期货 & 模式的最新进展及未来商业化发展前景!! !.,+"
参考文献 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !.)&"