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[期货日报]郑商所修订交割细则及风控办法

发布时间:2017年11月13日

  为进一步发挥期货市场功能,满足产业客户多样化的交割需求,增强风险防控能力,11月10日,郑商所发布《关于修订〈郑州商品交易所期货交割细则〉的通知》和《关于修订〈郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法〉的通知》。本次修订事项适用于郑商所所有上市期货品种。修订后的交割细则和风险控制管理办法,将于11月22日正式实施。

  据期货日报记者了解,郑商所此次在交割细则方面的修订,主要是考虑到随着期货市场的发展,市场出现一些新的业务模式,一些客户需要将其双向持仓进行交割,而修订前的交割细则无法满足。此次修订的交割细则,对最后交易日同一会员同一客户双向持仓,赋予客户选择权,客户可根据自身情况,提出不自动平仓申请,从而使其双向持仓进入交割环节,而不会在闭市结算时被自动对冲。

  在风险控制方面,郑商所有关负责人介绍,当期货品种价格波动幅度较大时,交易所原有的固定值涨跌停板、连续三板强制暂停交易等制度难以适应市场的实际情况。此次对风险控制管理办法的修订,旨在进一步加强市场监管,维持交易的连续性,便于价格大幅波动时市场风险的释放。

  根据通知,涨跌停板单边市时交易保证金标准和涨跌停板幅度的调整方法有所完善。一是实施了浮动涨跌停板制度。二是调整了连续三个单边市时交易所可采取的风控措施。三是明确了出现反向单边市时,次日涨跌停板幅度和保证金标准的计算方法。四是完善了新挂牌合约成交首日以前涨跌停板幅度的计算方法。


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